Volátil Opções Estratégias Opções Voláteis Estratégias - Introdução Assim, você deseja lucrar, não importa qual caminho o mercado vai Sem ter que prever a direção do mercado Volátil Opções Estratégias são a resposta Volátil Opções Estratégias têm sido popularizados como estratégias de negociação de opções que ganham dinheiro quando uma ação vai qualquer direção. A capacidade de lucrar em mais de uma direção certamente deu opções negociação uma borda lendária sobre outros instrumentos financeiros, mas que é apenas uma maneira de entender o termo volátil em estratégias de opções voláteis. Enquanto volátil significa negociação de ações voláteis que podem fazer um súbito grande para cima ou para baixo movimento, volátil também significa volatilidade. As estratégias voláteis das opções são capazes de negociar e de lucrar diretamente das mudanças na volatilidade e de indicar seu poder real quando a direção da volatilidade vai no favor do comerciante das opções. Existem muitas estratégias de opções voláteis projetadas para tirar proveito das mudanças na volatilidade e breakouts de preço repentino e este tutorial irá cobri-los e sua lógica subjacente. Estratégias de Opções Voláteis - Estratégias de Opções Voláteis - Estratégias de Opções Duplas As estratégias de opções voláteis são mais populares em sua capacidade de retornar um lucro se o estoque subjacente vai para cima ou para baixo, desde que a mudança seja significativa o suficiente para quebrar os pontos de equilíbrio muitas vezes largos. Sim, as estratégias de opções voláteis permitem que você lucrar com um estoque volátil que é esperado para fazer um grande movimento em qualquer direção em breve. Tais situações incluem liberação incerta dos lucros ou outra notícia incorporada tal que fará ou quebrará uma companhia. Por exemplo, as estratégias de opções voláteis podem ser usados em ações que estão prestes a liberar um veredicto de ação judicial importante em poucos dias tempo que resultará no estoque voando se o veredicto é favorável ou falhando se o veredicto isnt favorável. Estratégias de opções voláteis, como o Long Straddle ganhou status quase lendário como investidores descobrir pela primeira vez uma forma de lucrar sem ter que adivinhar a eventual direção de um estoque. De fato, somente através de negociação de opções usando estratégias de opções voláteis pode qualquer pessoa produzir tais lucros duo-direção devido à perda limitada, mas características de ganho ilimitado de opções de ações. Como mencionado acima, o único problema com o uso de estratégias de opções voláteis em antecipação de uma fuga está no fato de que os pontos de equilíbrio são geralmente muito mais elevados do que as estratégias de direcionamento único opções comerciais, como o Bull Call Spread. Em suma, as estratégias de opções voláteis podem ser usados enquanto você está confiante de que um estoque vai fazer um grande movimento em breve. Como as estratégias voláteis das opções produzem lucros Duo-Direcionais As estratégias voláteis das opções produzem lucros dou-direcionais explorando o risco limitado eo potencial ganho ilimitado da troca conservada em estoque das opções conservadas em estoque. Todas as estratégias de opções voláteis são feitas de duas partes, uma parte para lucrar mais do que pode perder quando o estoque sobe ea outra parte para lucrar mais do que pode perder quando o estoque cai. O mais básico disto é a estratégia de opções Long Straddle. O Straddle Long consiste em uma opção de compra que tem potencial de lucro ilimitado quando o estoque sobe e risco potencial limitado quando o estoque cai, juntamente com uma opção de venda que tem potencial de lucro ilimitado quando o estoque cai e potencial de risco limitado quando o estoque Sobe Desta forma, se o estoque sobe fortemente, a opção de compra faz mais do que suficiente para cobrir a perda limitada sobre as opções de venda e mais, resultando em um lucro. Por outro lado, se o estoque cai fortemente, a opção de venda torna mais do que suficiente para cobrir a perda limitada das opções de compra e muito mais, resultando em um lucro. Mais complexas estratégias de opções voláteis são construídas simplesmente por colocar uma estratégia de negociação de baixa e bullish opções com risco limitado em conjunto e garantir que cada um é capaz de produzir lucros suficientes para cobrir a perda limitada na perna perdedora. Por exemplo, uma propagação reversa da borboleta do ferro é compo de uma propagação da chamada de Bull e de um urso põr a propagação. Ambos spreads têm risco limitado e um lucro limitado que é suficiente para cobrir a perda potencial da perna oposta e mais para resultar em um lucro. Como tal, as estratégias de opções voláteis tipicamente são delta-neutras com um grande valor de gama quando são colocadas para que o valor delta aumente na direção do eventual movimento sobre o estoque subjacente, produzindo lucros duodirecionais. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações no mundo. Estratégias de Opções Voláteis - Volatilidade de Negociação A outra oportunidade de fazer dinheiro com o uso de estratégias de opções voláteis é comprar um potencial aumento na volatilidade implícita do estoque subjacente. A volatilidade implícita pode aumentar devido a muitos fatores ea mais comum dos quais é os poucos dias que levam à liberação de resultados. Opções comerciantes podem lucrar com um aumento esperado na volatilidade simplesmente por colocar em estratégias de opções voláteis antes do período de crescente volatilidade e, em seguida, fechando a posição quando a volatilidade picos. Os comerciantes das opções tomam frequentemente a sugestão do VIX. Que é um índice que representa a volatilidade no mercado. A volatilidade da negociação é uma oportunidade única que só as opções de negociação podem explorar porque as opções são o único instrumento financeiro até agora cujo valor é diretamente afetado pela volatilidade. Como as estratégias de opções voláteis lucram com a volatilidade Todas as estratégias de opções voláteis são capazes de aumentar em valor à medida que a volatilidade implícita do estoque subjacente aumenta mesmo que o preço do estoque permaneça estagnado porque todas as estratégias de opções voláteis têm valor vega positivo. Quando uma posição de negociação de opções tiver valor vega positivo, a posição aumenta em valor quando a volatilidade implícita aumenta e diminui em valor quando a volatilidade implícita diminui. Os spreads de opções com esse tipo de característica são conhecidos como Backspreads. As estratégias voláteis das opções asseguram um valor positivo do vega com dois métodos principais da construção da posição: 1, opções longas somente. 2, muito mais perto das opções de dinheiro e mais curto das opções de dinheiro. No primeiro método, todas as opções longas, chamadas e puts, têm valor Vega positivo. Estratégias de opções voláteis construídas usando apenas longas opções de call e put terão, naturalmente, uma posição positiva vega. Um exemplo de uma estratégia de negociação de opções voláteis com opções longas é apenas o Straddle Longo. No segundo método, as opções de dinheiro têm um valor vega maior do que nas opções de dinheiro e fora das opções de dinheiro. As estratégias voláteis das opções asseguram um vega positivo da posição líquida comprando em ou perto das opções do dinheiro e shorting no dinheiro e fora das opções do dinheiro. Um exemplo disso é o Short Butterfly Spread. Lista de Estratégias de Opções Voláteis Aqui está uma lista de Estratégias de Opções Voláteis classificadas de acordo com sua relativa complexidade na negociação de opções. Complexas Estratégias Voláteis terão mais pernas em uma única posição, enquanto as Estratégias Voláteis básicas consistem em apenas duas pernas. Estratégias Voláteis Básicas Estratégias Voláteis Complexas As ações mais voláteis Intra-Day Os traders de curto prazo procuram a volatilidade porque um ambiente volátil de preços proporciona movimentos maiores e mais potencial de lucro. Os movimentos também costumam acontecer rapidamente, o que significa mais rápido comércios. Uma maneira de encontrar estoques voláteis é fazer pesquisas noturnas e ver quais ações tiveram grande movimento recentemente que pode continuar, ou pode breakout e tornar-se volátil. Uma maneira mais simples de encontrar as ações mais voláteis é focar ações que são consistentemente voláteis. Os quatro estoques de NYSE e de Nasdaq seguintes têm um movimento intra-dia médio de mais de 6 por dia nos últimos 100 dias. Olhando para uma média mais longa, como 100 dias, é provável que o preço continuará a ser volátil por dias e semanas por vir. Todas as ações também têm volume médio diário superior a 4 milhões de ações. FireEye (Nasdaq: FEYE) é uma das ações mais voláteis para dia e swing comerciantes. Nos últimos 30 dias, seu movimento intra-dia é de 8,71 e negocia mais de 5,5 milhões de ações. Desde que o estoque cobriu em 97.35 março em 5, a tendência foi fortemente para baixo. Aqueles que buscam volatilidade são predominantemente focados em posições curtas. Volume muito alto entre os dias 7 e 8 de maio pode indicar um clímax vendendo e um fundo está próximo, mas apostar que com esse grande declínio em andamento é muito arriscado. O jogo dominante a curto prazo continua a ficar curto nos níveis de resistência intra-dia, ou curto nas quebras a novos mínimos (enquanto forte impulso descendente continua no gráfico diário) e participar nas oscilações diárias de percentagem. A SolarCity (Nasdaq: SCTY) tem um movimento intra-dia médio de 6,94 nos últimos 30 dias e um volume médio diário superior a 5 milhões de ações. A tendência de longo prazo está para cima, mas um declínio a partir de março tem empurrado o preço para baixo em apoio para essa tendência de alta entre 45 e 50. Portanto, o estoque está em um ponto de inflexão, o que poderia criar um ambiente ainda mais volátil como o preço whipsaws vai e volta. Uma queda abaixo de 45 indica que a tendência de alta de longo prazo é provável, ao passo que um movimento de volta acima de 62 indica que outra onda ascendente está em andamento. A SouFun Holdings (NYSE: SFUN) tem um movimento intra-dia médio de 6,41 nos últimos 30 dias e um volume médio diário superior a 5 milhões de ações. A tendência é atualmente baixo em prazos de longo e curto prazo. Portanto, as oportunidades estão no lado curto. Enquanto intra-dia oportunidades vão variar, a partir de uma perspectiva swing negociação retrocede em direção a resistências anteriores oportunidades de curto-comércio. As áreas de resistência incluem 12 a 12,50 e 14. Paradas são colocadas 0,75 acima dessas áreas, com alvos abaixo dos mínimos recentes. Um aumento acima de 14,75 indica que um fundo de curto prazo é provável no lugar. A GT Advanced Technologies Inc. (Nasdaq: GTAT) tem um movimento intra-dia médio de 6,09 nos últimos 30 dias e um volume médio diário superior a 8 milhões de acções. Forte venda em maio tem empurrado o preço abaixo do apoio em 15, e poderia continuar a cair na região 10. As oportunidades de curto prazo estão com a tendência de baixa, já que os comícios atualmente apresentam oportunidades para se tornarem curtos para os comerciantes de swing. Rallies em 16,50 a 17 são susceptíveis de ser cumpridos com as pressões de venda paradas são colocados acima de 18. Day traders podem olhar para quebras de novos mínimos a cada dia, enquanto a forte pressão descendente continua no gráfico diário. As ações mais voláteis intra-dia apresentam oportunidades para dia e swing comerciantes à procura de negócios com o potencial de grandes lucros em um curto espaço de tempo. A volatilidade é uma espada de dois gumes. Perdas também montar rapidamente nestas unidades populacionais quando pego no lado errado. Com mais de 6 movimentos por dia, o tamanho da posição deve ser rigorosamente gerenciado e cada comércio deve representar apenas uma pequena parcela do capital comercial disponível. Use paradas, mas em um ambiente volátil mesmo uma ordem stop loss pode não executar ao preço esperado (derrapagem), resultando em uma perda maior do que o previsto. Estas ações apresentam grande oportunidade, mas são apenas para os comerciantes dispostos a assumir também potencialmente grande risco. A maioria das ações voláteis com volume para os comerciantes de curto prazo Uma das telas mais simples um comerciante de curto prazo pode executar é para a volatilidade e volume. Minha preferência pessoal é para tela de ações que têm uma faixa de preço médio diário de mais de 5 nos últimos 60 dias, e também têm um volume médio superior a 4 milhões de ações por dia. Eu também adiciono em uma restrição de preço, apenas ações de negociação acima de 10. Baseado nesse critério, estas são as quatro ações mais voláteis com volume significativo, proporcionando amplo oportunidade intra-dia para os comerciantes. O BlackBerry (Nasdaq: BBRY) é propenso a ter alguns grandes movimentos intra-dia. Com base no critério, este é o estoque mais volátil da lista. A volatilidade média de 60 dias é de 6,41, o que significa que quase todos os dias o estoque tem um balanço significativo. Isso tem sido especialmente verdadeiro uma vez que o estoque tem quebrado de sua paralisação lateral de julho a outubro de 2011 o estoque foi sem tendência, ea volatilidade caiu. Em novembro, um aumento no lado positivo indicou uma mudança potencial na direção e uma escalada na volatilidade. Neste momento, este estoque é preparado para o dia e swing comerciantes e volume está confirmando que - volume médio nos últimos 30 dias é pouco mais de 70 milhões de ações. Isso é mais forte que tem sido em algum tempo, e os comerciantes de longo prazo também deve tomar nota deste forte interesse de compra. A Herbalife (NYSE: HLF) é a próxima ação mais volátil nos últimos 60 dias, com uma média diária de 6,17. O volume médio de 30 dias é de pouco mais de 15,5 milhões de ações, o que é historicamente muito baixo. Este volume amped acima, em comparação com o mais usual de 1 a 2 milhões de ações em volume diário está apresentando alguns grandes movimentos intra-dia. Depois de uma grande queda de quase 45 para 24,24 em dezembro, o estoque se estabilizou um pouco no meio, fechando em 35,75 em 5 de fevereiro. Se essa volatilidade vai continuar, o volume vai precisar ficar alto. Uma gota para trás para 24.24 é provável causar uma agitação grande outra vez, como um aumento acima para a resistência em 47. A corrente de loja de departamento bem conhecida J. C. Penney (NYSE: JCP) está afixando uma escala média diária (60) de 5.06. Desde dezembro, estratégias de tipo de negociação de intervalo teria funcionado bem como o estoque se moveu lateralmente. Enquanto a volatilidade parece alta com base na faixa diária, com base em um contexto histórico não é. Se o estoque se move para fora deste canal lateral espera a volatilidade para aumentar. Procure uma pausa acima de 21.75 ou uma queda abaixo de 17.35 ou 15.65. Até que isso aconteça, manter a negociação da gama, uma vez que ainda apresenta oportunidades. Longo prazo comerciantes também deve manter um olho sobre estes níveis, como uma violação de qualquer um deles é susceptível de prever a direção da próxima mudança significativa. O volume médio de 30 dias é de 8,5 milhões de ações, um pouco mais do que os níveis de volume observados nos últimos dois anos. VIVUS (Nasdaq: VVUS) tem potencial para ser altamente volátil. Atualmente, a média diária de ações de 60 dias é de 5,53, mas em duas ocasiões em 2011 a média seria o dobro. O estoque caiu de acima de 30 (julho de 2011) para pouco abaixo de 10 (novembro), e agora estabilizou entre 11,89 e 15,54. Uma gota abaixo de 11.75 começará os comerciantes que pensam que a tendência de baixa está continuando ea volatilidade é provável pegarar mais adicional, especialmente se começar se dirigir para a marca 10. Se o estoque apura a resistência e fica acima de 15,60, a volatilidade também é provável que escalar. Enquanto o estoque ainda é volátil em relação à maioria das ações, acho que a verdadeira oportunidade neste está em espera de uma fuga dos níveis mencionados. O volume médio de 30 dias é de pouco menos de 4,8 milhões de ações, o que é bastante padrão no último ano. O Bottom Line Screening não precisa levar horas. Se você é um comerciante de curto prazo à procura de volatilidade, a tela de ações que têm consistentemente grandes intervalos intra-dia e volume sólido. Os comerciantes do dia podem se concentrar nos movimentos intra-dia, enquanto swing-comerciantes podem querer esperar por uma ruptura de um nível de preços significativos eo agudo (volátil) movimento subsequente. Normalmente, essas ações permanecerão voláteis por algum tempo, uma vez que são baseadas em uma média de 60 dias, mas se o volume começar a secar ou você perceber a faixa diária começando a encolher, abandonar o estoque e voltar a executar a tela para encontrar um Novo lote de estoques voláteis. No momento da redação, Cory Mitchell não detinha ações de qualquer empresa mencionada neste artigo.
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